呂梁市は山西省中部の西側に位置し、山が呂梁市を貫いていることから名づけられた。東は太原市、晋中市と接し、西は陝西省と黄河を挟んで向かい合い、南北はそれぞれ臨汾市、忻州市と接している。呂梁は1区、2県級市、10県を管理して、人口は388万人、面積は2.1万平方キロメートルである。
呂梁は山西省西部の黄土高原に位置し、その行政区画は完全に黄河流域にある。連山が起伏し、谷間が多く、山地、半山地が総面積の91.8%を占めている。標高は1000-2000メートルで、森林被覆率は33.2%である。温帯大陸性モンスーン気候で日照がよく、年平均気温は9℃ぐらい、年平均降水量は546mm、無霜期間は133-178日ぐらいである。
呂梁市は長い歴史があり、旧石器時代から人が生息している。交城県範家荘旧石器時代の遺跡と石楼県で出土した商周竜形觥は呂梁が中華文化の一つの発祥地であるということを証明した。
呂梁の資源が豊富で、鉱物資源は約40種があり、特に石炭や鉄、アルミニウムの埋蔵量が大きく、質が高い。呂梁の農産物の特色は質が優れ、量が多いということである。有名な白酒、ナツメ、クルミ、蜂蜜、シーバソーン、食用菌、雑穀の生産基地である。汾酒と竹叶青は国内外にも有名な二大白酒ブランドである。2019年、第20回ブリュッセル・ワールド・ワイン・コンクールが汾陽市で成功的に開催された。呂梁のバラ精華汾酒が大賞を受賞した。汾酒集団は山西省の唯一のグランプリを獲得した企業である。
呂梁の炭鉱面積は11400平方キロメートルで、総面積の54.3%を占め、埋蔵量は420億トン以上である。「国宝」と呼ばれる4号コークス石炭の埋蔵量は114億トンである。鉄鉱石の埋蔵量は13億2000万トン、ボーキサイトの可採埋蔵量は6億4900万トンである。